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- ISBN:9787513675598
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:170
- 出版时间:2024-01-01
- 条形码:9787513675598 ; 978-7-5136-7559-8
内容简介
择时和择股是证券投资的重要内容,本书基于机器学习中的聚类、分类、以及深度学习技术,深入探讨了证券投资领域的择时和择股两大问题。全书共分为七个章节,**章简单介绍了研究背景及意义;第二章梳理了当前国内外关于股票市场分歧的研究进展,并提出了本书的研究问题;第三章和第四章提出了股票市场结构性分歧概念,并探讨了市场结构性分歧对市场收益及趋势预测的影响;第五章、第六章提出了市场结构性分歧视角下的择股策略;*后一章对全书进行了总结,并对未来的研究进行了展望。
目录
**章
绪 论
**节 研究背景与意义 / 003
第二节 研究思路与框架 / 006
第三节 研究创新性尝试 / 008
本章小结 / 010
第二章
股票市场相关研究综述
**节 股票市场分歧 / 015
一、国外学者对市场分歧的研究 / 015
二、国内学者对市场分歧的研究 / 017
第二节 股票市场择时 / 019
一、股票市场择时的价值 / 019
二、基于技术因子的择时策略 / 021
三、基于预测模型的择时策略 / 025
第三节 股票市场择股 / 029
一、异象因子择股 / 029
二、预测、机器学习、深度学习的择股模型 / 035
本章小结 / 037
第三章
股票市场结构性分歧对市场收益的影响
**节 引言 / 041
第二节 市场结构性分歧的度量 / 043
一、结构性分歧计算 / 044
二、结构性分歧描述性统计 / 046
第三节 市场结构性分歧与市场收益间的关系研究 / 048
一、数据说明 / 048
二、格兰杰因果检验 / 049
三、市场结构性分歧、交易量与收益率间的关系 / 051
四、市场结构性分歧、交易量与收益率影响的持续性 / 053
第四节 市场结构性分歧、交易量与收益率关系间的鲁棒性分析 / 055
一、控制变量对关系的影响 / 055
二、聚类特征对关系的影响 / 058
三、聚类数量对关系的影响 / 059
本章小结 / 061
第四章
市场结构性分歧视角下指数收益的可预测性
**节 引言 / 065
第二节 方法模型 / 066
第三节 实证分析 / 068
一、数据说明 / 068
二、模型评估 / 070
三、实验结果 / 070
四、鲁棒性检验 / 074
第四节 市场结构性分歧的影响因素分析 / 084
本章小结 / 087
第五章
市场结构性分歧视角下的一种选股策略
**节 引言 / 091
第二节 方法模型 / 092
第三节 实证分析 / 095
一、数据说明 / 095
二、模型评估 / 100
三、实验结果 / 101
四、鲁棒性检验 / 105
第四节 选股策略收益的可解释性分析 / 107
一、因子模型 / 108
二、因子计算 / 109
三、因子分析 / 110
本章小结 / 112
第六章
不同市场行情下维数约减对选股策略的影响
**节 引言 / 117
第二节 方法模型 / 118
一、主成分分析法 / 120
二、堆栈式自编码 / 121
三、堆栈式受限玻尔兹曼机 / 124
第三节 实证分析 / 125
一、数据说明 / 125
二、模型评估 / 126
三、实验结果 / 126
第四节 一种轮动的股票选择策略 / 139
一、策略介绍 / 139
二、实证分析 / 140
本章小结 / 145
第七章
总结与展望
**节 总结 / 149
第二节 展望 / 150 参考文献 / 152
重要术语索引 / 170
绪 论
**节 研究背景与意义 / 003
第二节 研究思路与框架 / 006
第三节 研究创新性尝试 / 008
本章小结 / 010
第二章
股票市场相关研究综述
**节 股票市场分歧 / 015
一、国外学者对市场分歧的研究 / 015
二、国内学者对市场分歧的研究 / 017
第二节 股票市场择时 / 019
一、股票市场择时的价值 / 019
二、基于技术因子的择时策略 / 021
三、基于预测模型的择时策略 / 025
第三节 股票市场择股 / 029
一、异象因子择股 / 029
二、预测、机器学习、深度学习的择股模型 / 035
本章小结 / 037
第三章
股票市场结构性分歧对市场收益的影响
**节 引言 / 041
第二节 市场结构性分歧的度量 / 043
一、结构性分歧计算 / 044
二、结构性分歧描述性统计 / 046
第三节 市场结构性分歧与市场收益间的关系研究 / 048
一、数据说明 / 048
二、格兰杰因果检验 / 049
三、市场结构性分歧、交易量与收益率间的关系 / 051
四、市场结构性分歧、交易量与收益率影响的持续性 / 053
第四节 市场结构性分歧、交易量与收益率关系间的鲁棒性分析 / 055
一、控制变量对关系的影响 / 055
二、聚类特征对关系的影响 / 058
三、聚类数量对关系的影响 / 059
本章小结 / 061
第四章
市场结构性分歧视角下指数收益的可预测性
**节 引言 / 065
第二节 方法模型 / 066
第三节 实证分析 / 068
一、数据说明 / 068
二、模型评估 / 070
三、实验结果 / 070
四、鲁棒性检验 / 074
第四节 市场结构性分歧的影响因素分析 / 084
本章小结 / 087
第五章
市场结构性分歧视角下的一种选股策略
**节 引言 / 091
第二节 方法模型 / 092
第三节 实证分析 / 095
一、数据说明 / 095
二、模型评估 / 100
三、实验结果 / 101
四、鲁棒性检验 / 105
第四节 选股策略收益的可解释性分析 / 107
一、因子模型 / 108
二、因子计算 / 109
三、因子分析 / 110
本章小结 / 112
第六章
不同市场行情下维数约减对选股策略的影响
**节 引言 / 117
第二节 方法模型 / 118
一、主成分分析法 / 120
二、堆栈式自编码 / 121
三、堆栈式受限玻尔兹曼机 / 124
第三节 实证分析 / 125
一、数据说明 / 125
二、模型评估 / 126
三、实验结果 / 126
第四节 一种轮动的股票选择策略 / 139
一、策略介绍 / 139
二、实证分析 / 140
本章小结 / 145
第七章
总结与展望
**节 总结 / 149
第二节 展望 / 150 参考文献 / 152
重要术语索引 / 170
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作者简介
葛志鹏,河南大学讲师,硕士生导师,上海财经大学管理科学与工程博士,主要研究领域为机器学习、人工智能在金融工程中的应用。曾参与过“基于文本挖掘的互联网借贷用户不良信用行为分析与预测”、“上海金融智能工程技术研究中心”等多项省部级与厅级课题,在Expert Systems With Applications,Applied Soft Computing,Engineering Letters等国内外期刊发表多篇科研论文。
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