商业银行操作风险度量研究

1 绪论 1.1 研究背景与研究意义 1.2 研究综述 1.3 研究思路和研究内容 1.4 研究方法 2 相关理论概述 2.1 操作风险相关理论概述 2.2 操作风险度量概述 2.3 非参数相关理论概述 2.4 本章小结 3 我国商业银行操作风险损失的分析 3.1 操作风险损失的总体分析 3.2 操作风险损失频率分析 3.3 操作风险损失额度分析 3.4 操作风险发生地区分析 3.5 操作风险发生银行类别分析 3.6 本章小结 4 商业银行操作风险的度量：基于参数非贝叶斯推断方法 4.1 相关理论介绍 4.2 损失数据描述 4.3 实证分析 4.4 本章小结 5 商业银行操作风险的度量：基于非参数方法 5.1 非参数核密度估计介绍 5.2 基于非参数方法的实证分析 5.3 基于非参数方法与内外部数据结合的实证分析 5.4 各种结果的比较 5.5 本章小结 6 商业银行操作风险的度量：基于贝叶斯推断方法 6.1 相关理论介绍 6.2 实证分析 6.3 本章小结 7 商业银行操作风险的度量：基于贝叶斯推断、内外部损失数据结合与情景分析 7.1 相关理论介绍 7.2 实证分析 7.3 本章小结 8 结论、研究展望与政策建议 8.1 结论 8.2 研究展望 8.3 商业银行提高操作风险管理水平的政策建议 参考文献 附录