我国国债的风险和成本管理研究

第1章 导论 1.1 问题提出和研究意义 1.2 国内外研究综述 1.3 主要研究内容及研究方法第2章 国债的经济影响分析 2.1 不同的国债经济影响观点 2.2 国债的宏观经济效应 2.3 我国国债的宏观经济效应实证研究 2.4 本章小结第3章 基于VaR和CVaR的我国国债市场风险分析 3.1 传统的国债风险分析 3.2 基于VaR和CVaR的国债市场风险分析框架 3.3 我国国债风险的实证 3.4 本章小结第4章 我国国债期限结构与成本研究 4.1 我国国债利率与成本 4.2 借新还旧的成本优化 4.3 利率期限结构与国债成本 4.4 本章小结第5章 基于向量自回归模型的我国国债稳定性研究 5.1 向量自回归模型 5.2 样本数据及数据检验 5.3 基于向量自回归模型的我国国债稳定性的实证 5.4 本章小结第6章 基于在险成本的国债*优发行策略研究 6.1 模型结构和框架 6.2 我国国债的实证研究 6.3 Vasicek利率期限结构模型 6.4 本章小结第7章 基于风险和成本*小化的我国国债*优发行策略 7.1 国债余额管理制度 7.2 国债*优发行策略的随机优化模型 7.3 国债*优发行策略的线性规划模型 7.4 我国国债*优发行策略的实证 7.5 本章小结第8章 国债管理的资产负债管理框架 8.1 金融机构的资产负债管理框架 8.2 国债管理的资产负债管理框架 8.3 新的资产负债管理解析分析框架 8.4 本章小结第9章 基于风险和成本管理的国债政策与财政政策、货币政策的协调配合研究 9.1 国债管理政策及相关政策 9.2 国债政策与财政政策、货币政策的协调配合 9.3 国债政策与财政政策、货币政策协调配合分析框架 9.4 本章小结参考文献附录 作者近年来发表的学术论文 附录一 附录二 附录三 附录四 附录五 附录六 附录七后记