基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究

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作者：杨冬

出版社：西南财经大学出版社

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分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787550451735
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：232
出版时间：2023-10-01
条形码：9787550451735 ; 978-7-5504-5173-5

本书特色

本书在结合前人已有研究的基础上，基于混频因子模型方法，通过更高频率数据的使用使得模型中包含更多的历史信息以及增加因子个数以提高对收益率的解释能力两种途径，力图解决高阶矩估计面临的“维数灾难”问题，同时进一步提高高阶矩投资组合的表现。

内容简介

大量研究已经表明，在投资者偏好为非二次和（或）资产收益率非正态条件下基于均值-方差模型构建的投资组合权重往往不是很优，因而会存在较为严重的福利损失，基于高阶矩建模及其投资组合优化研究已经得到了国内外学者的广泛关注。本书在结合前人已有研究的基础上，基于混频因子模型方法，通过更高频率数据的使用使得模型中包含更多的历史信息以及增加因子个数提高对收益率的解释能力两种途径，力图解决高阶矩估计面临的“维数灾难”问题，同时进一步提高高阶矩投资组合的表现。

目录１绪论／１１. １选题背景与问题提出／１１. ２研究目的和研究意义／５１. ３研究内容与结构安排／７１. ４主要创新点／９２国内外研究现状／１２２. １混频模型建模研究现状／１３２. ２因子模型建模研究现状／１８２. ３ *优因子个数识别研究现状／２４２. ４高阶矩及其投资组合研究现状／２７３基于混频因子模型的高阶矩建模及其估计方法／３５３. １高阶矩的张量表达方法／３６３. ２混频多因子高阶矩模型／４１３. ３混频多因子模型高阶矩投资组合优化／５２３. ４其他高阶矩估计方法简介／５５３. ５本章小结／６０４基于混频因子模型的高阶矩*优因子个数识别研究／６２４. １高阶矩矩阵稀疏性检验／６３４. ２混频因子模型高阶矩因子个数识别检验／７２４. ３混频因子模型*优因子个数筛选策略／７４４. ４数据处理与说明／７５４. ５蒙特卡洛模拟研究／７６４. ６不同高阶矩*优因子个数识别方法的模拟比较／１２２４. ７本章小结／１２８５中国股票市场的混频多因子模型高阶矩投资组合研究／１３０５. １研究背景／１３０５. ２基于统计意义的混频多因子高阶矩建模的实证研究／１３２５. ３混频多因子高阶矩建模的经济价值评价／１４９５. ４本章小结／１６５６结论与研究展望／１６８６. １主要结论／１６８６. ２研究展望／１７２参考文献／１７４附录因子模型框架下高阶矩矩阵分解／１９５

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