- ISBN:9787543225732
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:453
- 出版时间:2015-11-01
- 条形码:9787543225732 ; 978-7-5432-2573-2
本书特色
克劳斯·芒克编*的《固定收益建模》统一介绍了各种动态期限结构模型以及它们在固定收益证券定价与风险管理中的应用,解释了基本的固定收益证券的特点、运用以及彼此之间的联系。读完本书后读者将对经典的仿射模型、hjm模型、libor市场模型,以及如何将这些模型应用到利率风险管理,各种广泛交易的固定收益证券定价,如何比较这些模型有一个深刻的理解。本书在介绍正规的数学建模与经济直觉和理解等方面取得了很好的平衡。
内容简介
本书统一介绍了各种动态期限结构模型以及它们在固定收益证券定价与风险管理的应用。研究并开发对固定收益证券分析产生助益的技术和模型。本书将固定收益分析分成相互联系的两个部分,**部分侧重于利率期限结构的经济学意义,也就是探讨利率与其他宏观经济变量;第二部分分析侧重于定价和风险管理模型的开发与研究。
目录
作者简介
克劳斯·芒克,丹麦南方大学教授,经济学博士,主要研究领域为金融衍生工具、资产配置、资产定价理论和数值方法在金融领域中的应用。
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