信用资产组合的风险模拟与综合风险管理

第1章 研究背景及问题 1.1 研究背景和意义 1.2 问题的提出 1.3 研究框架 第2章 信用风险管理综述 2.1 信用风险要素 2.2 风险的量度 2.3 信用组合风险模型 2.4 研究综述 2.5 本章小结 第3章 信用组合违约风险的模拟 3.1 信用组合损失分布的模拟 3.2 信用风险损失分布的模拟流程 3.3 蒙特卡罗模拟结果 3.4 损失分布的拟合 3.5 回收率分布的模拟 3.6 随机暴露的风险模拟 3.7 本章小结 第4章 资产组合信用迁移风险的模拟 4.1 信用风险资产价值模型 4.2 基于价值分布的蒙特卡罗模拟 4.3 与巴塞尔新资本协议的监管资本比较 4.4 本章小结 第5章 集成利率风险 5.1 利率和信用价差的期限结构 5.2 利率和信用利差的树形结构实现 5.3 风险资产及其组合的定价 5.4 模拟框架 5.5 模拟结果 5.6 集成利率风险的模型应用 5.7 本章小结 第6章 压力测试 6.1 引言 6.2 单一要素压力测试 6.3 集成压力测试 6.4 本章小结 第7章 评级系统的评估 7.1 引言 7.2 基于模拟的评级系统评估 7.3 方法有效性检验 7.4 评估方法的应用——检验Bootstrap方法 7.5 实际模型的改进 7.6 本章小结 第8章 总结与展望 8.1 研究总结 8.2 主要贡献 8.3 研究展望 附录一：银行业金融机构全面风险管理指引 附录二：商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订） 参考文献