金融市场极值风险的理论与实证研究

**章 绪论
**节 选题背景及研究意义
第二节 研究方法及研究内容
第三节 相关研究综述
第四节 主要特色及创新

第二章 金融风险测度的相关理论基础
**节 金融风险测度理论概述
第二节 极值理论概述
第三节 小结

第三章 金融波动模型在极值风险测度中的应用
**节 金融市场波动特征及模型
第二节 基于扩展GARCH模型风险测度研究
第三节 基于厚尾SV模型的极值风险测度
第四节 小结

第四章 基于Copula理论的极值风险相关性测度研究
**节 Copula理论及方法介绍
第二节 基于Copula函数的金融风险相关性测度指标
第三节 基于Copula-EVT模型的极值风险相关性分析
第四节 小结

第五章 基于Copula理论的投资组合极值风险测度研究
**节 基于投资组合极值风险测度模型构建
第二节 投资组合极值风险测度实证研究
第三节 小结

第六章 基于CoVaR模型的金融风险测度研究
**节 基于Copula-POT-CoVaR模型风险溢出效应测度
第二节 基于Copula-GH-CoVaR模型风险溢出效应测度
第三节 基于Mean-CoVaR模型的投资组合优化研究
第四节 小结

第七章 结论与展望
**节 结论
第二节 展望

参考文献