金融计量实验教程

**章 绪论…………………………………………………………………………… ００１ **节 金融计量建模的主要步骤 ………………………………………… ００２ 第二节 变量、 参数、 数据 ………………………………………………… ００７ 第二章 基本理论知识 ……………………………………………………………… ０１２ **节 简单线性回归模型及*小二乘法 ………………………………… ０１３ 第二节 一元线性回归模型的统计检验 …………………………………… ０１５ 第三节 多变量线性回归模型的统计检验 ………………………………… ０１７ 第四节 异方差和自相关 …………………………………………………… ０２０ 第五节 多重共线性和虚拟变量的应用 …………………………………… ０２３ 第六节 时间序列数据的平稳性检验 ……………………………………… ０２６ 第七节 动态模型 …………………………………………………………… ０２８ 第八节 联立方程模型 ……………………………………………………… ０３２ 第三章 ＥＶｉｅｗｓ 软件 ………………………………………………………………… ０３６ **节 ＥＶｉｅｗｓ 软件简介及其特点………………………………………… ０３７ 第二节 ＥＶｉｅｗｓ 软件安装流程……………………………………………… ０３８ 第四章 ＯＬＳ 方法的基本操作及回归结果的解读 …………………………… ０４６ **节 ＥＶｉｅｗｓ１０使用介绍……………………………………………… ０４７ 第二节 案例分析 …………………………………………………………… ０５３ 第五章 异方差和自相关问题的处理实验 ……………………………………… ０５６ **节 异方差 ……………………………………………………………… ０５７ ·第二节 自相关的检验与修正 ……………………………………………… ０６５ 第六章 多重共线性和虚拟变量的应用 ………………………………………… ０７２ **节 金融数据的多重共线性处理 ……………………………………… ０７３ 第二节 回归模型的结构稳定性检验———邹氏检验 ……………………… ０７７ 第三节 实例———虚拟变量在金融数据处理中的作用 …………………… ０８２ 第七章 时间序列数据的平稳性检验 …………………………………………… ０８５ **节 对我国货币政策传导机制信贷渠道的实证检验 ………………… ０８６ 第二节 金融数据的平稳性检验 …………………………………………… ０９１ 第八章 ＡＲＩＭＡ 模型的概念和构造 ……………………………………………… ０９９ **节 实验目的及相关概念 ……………………………………………… １００ 第二节 实验指导 …………………………………………………………… １０１ 第九章 ＶＡＲ 模型的概念和构造 ………………………………………………… １１０ **节 实验目的和基本概念 ……………………………………………… １１１ 第二节 ＶＡＲ 模型示例……………………………………………………… １１４ 第十章 （Ｇ）ＡＲＣＨ 模型在金融数据中的应用 ………………………………… １２４ **节 实验目的 …………………………………………………………… １２５ 第二节 基本概念 …………………………………………………………… １２５ 第三节 实验内容及要求 …………………………………………………… １２６ 第四节 实验指导 …………………………………………………………… １２７ 第十一章 ＡＲＤＬ 模型的应用 ……………………………………………………… １４８ **节 实验目的 …………………………………………………………… １４９ 第二节 基本概念及实验内容 ……………………………………………… １４９ 第三节 实验指导 …………………………………………………………… １５０ 第十二章 联立方程模型在金融数据中的应用 ……………………………… １６３ **节 理论回顾 …………………………………………………………… １６４ 第二节 实证分析 …………………………………………………………… １６６ 主要参考文献…………………………………………………………………………… １７２