有向非对称信息度量下的金融风险传染实证研究-基于空间计量经济模型

第1章 绪论 1.1 研究背景 1.2 问题的提出 1.3 研究意义 1.4 研究内容与方法 1.5 主要创新点 第2章 相关理论与文献综述 2.1 本书理论基础 2.2 外文献综述 2.3 本章小结 第3章 金融风险传染的DAI度量模型及有效性检验 3.1 研究思路 3.2 DAI度量模型的构建 3.3 DAI度量模型的有效性检验 3.4 本章小结 第4章 金融风险传染的一阶矩DAI空间计量模型及实证分析 4.1 研究思路 4.2 金融风险传染的一阶矩DAI空间计量模型构建 4.3 金融风险传染的一阶矩DAI空间计量经济分析 4.4 本章小结 第5章 金融风险传染的二阶矩DAI空间计量模型及实证分析 5.1 研究思路 5.2 多元DAI空间波动率模型构建 5.3 金融风险传染的二阶矩DAI空间计量经济分析 5.4 本章小结 第6章 金融风险冲击实体经济的高阶信息空间计量模型及实证分析 6.1 研究思路 6.2 理论分析及模型构建 6.3 高阶信息空间计量经济分析 6.4 本章小结 第7章 总结与展望 7.1 总结 7.2 展望 参考文献