基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究

**章 引言
　**节 研究的背景和意义
　第二节 相关理论背景
　第三节 本书的创新点、主要研究内容与结构安排
第二章 多期资产配置的理论模型及其实证
　**节 多期资产配置的理论模型
　第二节 实证分析
第三章 基于增长－安全体系的多期资产配置模型
　**节 风险度量方法
　第二节 均值－方差模型
　第三节 均值－var模型
　第四节 基于*优增长路径的增长－安全模型
　第五节 小结
第四章 战术投资研究
　**节 理论上的战术投资
　第二节 实际运用中的战术投资
　第三节 战术投资的绩效评估
　第四节 战术投资方法：*优权重因子法（oaf）
　第五节 战术投资方法：black-litterman方法
　第六节 小结
第五章 投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算
　**节 投资绩效评价方法简介
　第二节 基于var体系的投资绩效评估
　第三节 分类信息条件下的风险估算
第六章 结论和展望
　**节 主要结论
　第二节 未来研究方向展望
附录ⅰ black-litterman模型预期超额报酬推导过程
附录ⅱ 部分程序文件
参考文献
致谢