现代金融投资统计分析-第三版

**篇 基本理论 **章 金融、不确定性与统计分析 **节 金融的内在不确定性与统计分析 一、金融的内在不确定性 二、不确定性的统计描述 第二节 金融市场价格变动的随机性与统计分析 第三节 金融风险管理中的统计方法 第四节 金融投资与预期 一、静态预期 二、外推预期 三、适应性预期 四、理性预期 第二章 风险偏好及选择 **节 效用函数 第二节 风险的度量 第三节 风险承受能力及其偏好 第四节 无差异曲线 第五节 风险与收益的权衡及其选择 一、有限个投资方案下的选择 二、一般情形下的选择 三、资产的*优配置 四、算例 第三章 无套利与有效市场假说(EMH) **节 无套利分析 一、MM定理 二、一个似乎矛盾的例子 三、无套利均衡的存在性 第二节 有效市场假说(EMH) 一、有效市场假设的形成 二、有效市场的分类 第三节 EMH的经验分析 一、随机游动假说的经验证据 二、EMH的经验证据 三、来自于经验分析的挑战 第四节 分形简介 一、分形几何的提出 二、分形中的自相似 第五节 分形统计学简述 一、分形分布 二、分形分布中的特征参数 第六节 分形在金融投资中的应用 一、分形市场假说 二、分形结构的稳定性问题 三、投资起点与市场稳定性 第四章 金融风险管理理论 **节 基于不确定性的金融风险管理理论 一、统计决策的基本要素 二、不确定性与概率分布 三、贝叶斯分析 四、决策准则 第二节 基于信息不对称的金融风险管理理论 一、信息不对称下的道德风险与逆向选择 二、金融道德风险管理 三、委托一代理模型 四、金融逆向选择风险管理 第三节 基于人文及心理特征的风险管理理论 一、噪声交易风险管理 二、前景理论中的风险管理 三、认知偏差与风险管理 …… 第二篇 基本模型 第三篇 工具与市场统计分析