保险风险模型的分红与破产分析

部分 保险精算中的分红与破产问题 章 保险风险模型的分红与破产问题 节 破产时刻与分红策略 第二节 Levy过程 第三节 尺度函数 第二章 本书的内容与安排 第二部分 对偶模型的分红与破产问题 第三章 带扩散扰动的对偶风险模型的分红与破产问题 节 引言 第二节 扰动对偶风险模型在阈值策略下的分红 第三节 总分红现值期望函数的 新方程 第四节 随机收入变量序列服从指数分布时的分红 第五节 本章小结 第四章 跳扩散对偶风险模型在混合策略下的分红及相关问题 节 引言 第二节 混合策略下的带扰动对偶风险过程 第三节 对V(x；b)的分析 第四节 对Φ(x；b)的分析 第五节 主要结果的数值解 第六节 本章小结 第三部分 Levy过程驱动的保险风险模型的分红与破产问题 第五章 谱负Levy过程在回撤时间之前的分红及相关问题 节 引言 第二节 带回撤时间的谱负Levy过程 第三节 对Vk(x)的分析 第四节 红利现值的Laplace变换 第五节 两个例子 第六章 谱负Levy过程在棘轮策略下的分红及相关问题 节 引言 第二节 棘轮策略下的谱负Levy过程 第三节 对Vξ(x)的分析 第四节 b*满足的条件 第五节 两个特殊Levy风险过程 第四部分 带跳保险风险模型的分红与破产问题总结 第七章 分红与破产及相关问题 节 研究总结 第二节 相关问题 第八章 尺度函数的 多性质与应用 节 W(q)与Z(q)的 多性质 第二节 第二尺度函数的应用 第九章 研究展望 参考文献 后记