风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材)

风险模型是风险管理与精算专业的核心课程，在保险产品定价、非寿险准备金评估和一般意义上的量化风险管理中都具有基础性地位。 风险模型的主要内容由两大部分构成：**部分是风险度量和常用的损失分布模型；第二部分是以广义线性模型为核心工具的损失预测模型。在风险度量部分，主要介绍常用的风险度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲风险度量和保费原理。在损失分布模型部分，主要介绍损失次数、损失金额和累积损失模型的性质及其相互关系。在损失预测模型部分，首先介绍线性模型和广义线性模型的基本原理，包括模型结构、参数估计、模型检验和模型诊断等内容，然后分别讨论出险概率、索赔频率、案均赔款和纯保费的预测模型及其应用。对于每一种风险模型，既有理论的详细介绍，也有基于实际保险数据的案例分析。 风险模型的理论性和实践性都很强，必须结合有关统计软件进行学习。如果没有恰当的计算工具，学习风险模型的效率是很低的，对于解决实际的风险管理问题而言，甚至是无效的。面对动辄数十万、数百万甚至更大规模的保险数据，选择和使用合适的计算工具尤为重要。 本书以R语言为例，通过模拟数据和实际案例分析，探讨了风险模型的基本性质和实际应用。R语言是一款开源软件，有大量的程序包可以调用。本书使用的程序包主要包括datatable、actuar、fitdistplus、statmod、mgcv、gamlss、ggplot2、tweedie、car、evd、cplm、distr、rpart、rpartplot、penalized、GGally、insuranceData、CASdatasets等。书中的案例分析全部使用R程序包中的公开数据集，同时提供了完整的R程序代码，方便读者练习、复现和改进。 风险模型以概率论和数理统计为基础，要求读者掌握一定的统计学知识。本书可以作为高年级本科生和研究生的教材使用，适合一个学期3学分的课程。 中国人民大学在风险管理与精算专业开设风险模型课程近20年，积累了丰富的教学素材，教学内容经过不断更新和完善，逐渐趋于成熟。作者在中国人民大学讲授风险模型课程的有关教学资源，包括PPT和数据集，可以在新浪博客下载，地址如下：http://blogsinacomcn/mengshw。